ПЕРСПЕКТИВИ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ТА ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В МЕХАНІЗМІ УПРАВЛІННЯ ЛІКВІДНІСТЮ БАНКІВ

Анотація

Вступ. Управління ліквідністю банків зазнає трансформації під впливом цифрових технологій та штучного інтелекту. Традиційні нормативно орієнтовані моделі поступаються місцем проактивним підходам із використанням прогнозної аналітики, моніторингу в реальному часі та автоматизації звітності, що дозволяє підвищити точність планування, оптимізувати буфери ліквідності та знизити вартість фондування без втрати відповідності регуляторним вимогам (LCR, NSFR). Для українського банківського сектору особливо актуальним є питання адаптації глобальних практик у контексті воєнних ризиків, кіберзагроз і технологічних обмежень.

Методи. Дослідження базується на системному підході з використанням критичного огляду наукових праць та нормативних документів, компаративного аналізу міжнародних кейсів (HSBC, Goldman Sachs, Danske Bank, BNY Mellon), структурно-інституційного аналізу регуляторних вимог (LCR/NSFR) та огляду практик українських банків (ПриватБанк, Ощадбанк).

Результати. Показано, що інтеграція цифрових технологій і ШІ в управління ліквідністю забезпечує підвищення точності прогнозування грошових потоків, зменшення операційних витрат, прозорість внутрішньоденних позицій і відповідність міжнародним стандартам. Світові кейси доводять ефективність ШІ-рішень у внутрішньоденному моніторингу, прогнозуванні та управлінні ринковою ліквідністю активів. Водночас окреслено ризики впровадження – модельні помилки, кіберзагрози, складність інтеграції з існуючими IT-системами та кадрові виклики. Для України запропоновано дорожню карту адаптації, яка включає розвиток дата-інфраструктури казначейств, поступове впровадження ШІ-рішень у внутрішньоденну ліквідність, використання блокчейн-технологій та підтримку інновацій через регуляторні «пісочниці».

Перспективи. Подальші дослідження варто зосередити на тестуванні інтерпретованих моделей прогнозування внутрішньоденної ліквідності, оцінці системних ефектів від масштабного застосування однотипних алгоритмів у банках, а також на емпіричних дослідженнях адаптації глобальних цифрових практик до українського фінансового ринку.