ФОРМУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОРТФЕЛЮ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ

Вікторія Остапенко, Микита Кіпа

Анотація


Вступ. Фінансування економічного зростання в Україні набуває все більшого значення. У сучасних умовах глобалізації та інтеграції економічних процесів діяльність страховиків як інвесторів вважається досить привабливою, особливо коли вони постають у ролі постачальників інвестиційних ресурсів. Також актуальність напрямів оптимізації інвестиційного портфеля страхових компаній пояснюється досить бурхливим розвитком страхового бізнесу, збільшенням кількості страховиків, а також впровадженням європейських стандартів у сфері страхування. Методи. Індексний метод У. Шарпа, метод побудови ефективного портфеля Г. Марковіца. Результати. Сформовано оптимальний інвестиційний портфель цінних паперів з урахуванням індексу української фондової біржі та з підвищеним рівнем доходності, обмеженням ступеня ризику. Перспективи. Незважаючи на суттєвий обсяг публікацій з дослідження проблем розвитку інвестиційної діяльності страхових компаній слід констатувати відсутність робіт, присвячених оцінці якості управління інвестиційною діяльністю страхових компаній в Україні з урахуванням особливостей їх основного виду діяльності та рейтингу на вітчизняному страховому ринку.


Ключові слова


страхова компанія; інвестиційна діяльність; портфель акцій; індекс української біржі; ризик; доходність

Повний текст:

PDF

Посилання


Бершадська, І. М. Модель Марковіца як основа побудови алгоритму формування ефективного інвестиційного портфеля [Текст] / І. М. Бершадська // Академічний огляд. – 2010. – № 2 (33). – С. 75–79.

Нестерова, Д. С. Шляхи оптимізації інвестиційного портфеля страхової компанії [Текст] / Д.С.Нестерова // Економіка та держава. – 2015. – № 3. – С. 138–141.

Нікуліна, Н.Н. Інвестиційна політика в страхових організаціях [Текст] / Н. Н. Нікуліна, С.В. Березіна. – М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – 511 с.

Олійник, В. М. Тестування гіпотези "ризик-дохідність" при побудові оптимального інвестиційного портфеля страхової компанії [Текст] / В. М. Олійник, В.В. Роєнко // Економічний форум. – 2015. – № 1. – С. 218– 225.

Офіційний сайт української фондової біржі [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://ukrse.com.ua/

Ткаченко, Н.В. Інвестиційна діяльність страхових компаній: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.04.01 "Гроші, фінанси і кредит" / Н.В. Ткаченко ; НАН України. Ін-т екон. прогнозування. – К. – 2004. – 20 с.

Шарп, У. Инвестиции [Текст] / У. Шарп : пер. с англ. Г. Александера – М. : ИНФРА-М, 1998. – 1028 с.

Elton E. J. Modern Portfolio Theory and Investment Analysis / E. J. Elton,Gruber M. J. — Chichester : John Wiley & Sons, 1995. – Р. 276.




Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.


Ліцензія Creative Commons ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Львівський торговельно-економічний університет
Подільський державний аграрно-технічний університет