ФОРМУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОРТФЕЛЮ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ
Ключові слова:
страхова компанія, інвестиційна діяльність, портфель акцій, індекс української біржі, ризик, доходністьАнотація
Вступ. Фінансування економічного зростання в Україні набуває все більшого значення. У сучасних умовах глобалізації та інтеграції економічних процесів діяльність страховиків як інвесторів вважається досить привабливою, особливо коли вони постають у ролі постачальників інвестиційних ресурсів. Також актуальність напрямів оптимізації інвестиційного портфеля страхових компаній пояснюється досить бурхливим розвитком страхового бізнесу, збільшенням кількості страховиків, а також впровадженням європейських стандартів у сфері страхування. Методи. Індексний метод У. Шарпа, метод побудови ефективного портфеля Г. Марковіца. Результати. Сформовано оптимальний інвестиційний портфель цінних паперів з урахуванням індексу української фондової біржі та з підвищеним рівнем доходності, обмеженням ступеня ризику. Перспективи. Незважаючи на суттєвий обсяг публікацій з дослідження проблем розвитку інвестиційної діяльності страхових компаній слід констатувати відсутність робіт, присвячених оцінці якості управління інвестиційною діяльністю страхових компаній в Україні з урахуванням особливостей їх основного виду діяльності та рейтингу на вітчизняному страховому ринку.
Посилання
Бершадська, І. М. Модель Марковіца як основа побудови алгоритму формування ефективного інвестиційного портфеля [Текст] / І. М. Бершадська // Академічний огляд. – 2010. – № 2 (33). – С. 75–79.
Нестерова, Д. С. Шляхи оптимізації інвестиційного портфеля страхової компанії [Текст] / Д.С.Нестерова // Економіка та держава. – 2015. – № 3. – С. 138–141.
Нікуліна, Н.Н. Інвестиційна політика в страхових організаціях [Текст] / Н. Н. Нікуліна, С.В. Березіна. – М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – 511 с.
Олійник, В. М. Тестування гіпотези "ризик-дохідність" при побудові оптимального інвестиційного портфеля страхової компанії [Текст] / В. М. Олійник, В.В. Роєнко // Економічний форум. – 2015. – № 1. – С. 218– 225.
Офіційний сайт української фондової біржі [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://ukrse.com.ua/
Ткаченко, Н.В. Інвестиційна діяльність страхових компаній: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.04.01 "Гроші, фінанси і кредит" / Н.В. Ткаченко ; НАН України. Ін-т екон. прогнозування. – К. – 2004. – 20 с.
Шарп, У. Инвестиции [Текст] / У. Шарп : пер. с англ. Г. Александера – М. : ИНФРА-М, 1998. – 1028 с.
Elton E. J. Modern Portfolio Theory and Investment Analysis / E. J. Elton,Gruber M. J. — Chichester : John Wiley & Sons, 1995. – Р. 276.
##submission.downloads##
Опубліковано
Як цитувати
Номер
Розділ
Ліцензія
Авторське право (c) 2019 Економічний дискурс
Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
Автори, які публікуються у цьому журналі, погоджуються з наступними умовами:
- Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License, котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у цьому журналі.
- Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом (наприклад, розміщувати роботу в електронному сховищі установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи у цьому журналі.
- Політика журналу дозволяє і заохочує розміщення авторами в мережі Інтернет (наприклад, у сховищах установ або на особистих веб-сайтах) рукопису роботи, як до подання цього рукопису до редакції, так і під час його редакційного опрацювання, оскільки це сприяє виникненню продуктивної наукової дискусії та позитивно позначається на оперативності та динаміці цитування опублікованої роботи (див. The Effect of Open Access).
